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天堂之歌

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陈同学2021-11-29 11:46:41

如果这里的variation margin是-32的话，这两个敞口分别是多少呢？

回答（1）

Jenny2021-11-29 16:29:32

同学你好，
funding =value- VM + IMP=-36-（-32）+3=-1;
credit exposure=max(value - VM-IMR, 0)=max(-36-(-32)-3,0)=0;

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