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姚同学2021-11-29 08:04:12

组合的liquidity duration计算应该怎么推导呢？

回答（1）

Adam2021-11-29 10:53:21

同学你好，这个没有推导。
某个证券的流动性久期是：LD=Qi/(0.15*Vi )
整个投资组合的流动性久期：由每种证券的流动性久期和证券在投资组合中的权重，加权平均得到。

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