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天堂之歌

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Phyllis2021-11-29 01:40:55

老师，ES是归类为非参数法的一种吗？您看这里大标题下讲到了ES。想问下ES是参数的还是非参数的？

回答（1）

最佳

Yvonne2021-11-29 16:01:07

同学你好，ES和VaR一样都是一个风险指标，参数法还是非参数法都可以计算，只不过参数法这里计算方法稍微有点复杂原版书没有这部分内容，所以只在后面非参数法这里介绍了如何计算ES。

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