张同学2021-11-28 22:32:36
张同学老师，这里说的%10的VAR这个是指的显著性水平吗？如果是显著性水平，那么应该是一天有%10的概率损失值超过20000，或者说是有%90的概率损失值不超过20000；如果是置信水平，那应该是一天有%10的概率损失值不超过20000吧。另外一个问题，100个数求%95的VaR值，是算第5个吗？
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Yvonne2021-11-29 16:04:08
Yvonne同学你好，这里的10%是significance level，也就是一天有10%的概率损失超过20000。100个数里面找95%的VaR，损失按照从高到底排列选第六个。
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