陆同学2021-11-28 22:01:05
陆同学百题Q40，想问一下C和D选项的解题过程 谢谢
回答（1）
Jenny2021-11-29 15:39:44
Jenny同学你好，
C选项问的是第一年存活，且第二年违约的概率，属于联合概率，也就是MPD，等于C2-C1，其中C2是第二年的累计违约概率，C1是第一年的累计违约概率，=(1-e^-0.09*2)-(1-e^-0.09*1)=7.9%;
D选项问的是条件概率，在指数分布里面，条件概率呈现无记忆性的特点。在已知0 至t 不违约
的条件下，用指数分布研究t 至t+τ 时间段的违约概率时，相当于计算0 至τ 时间段的违约概率，所以D选项的条件违约概率等于1-e^-0.09*1=8.6%.
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