啊同学2021-11-28 16:37:06
啊同学押题的46题，第二个项，置信水平越低，不是就越容易拒绝吗？
回答（1）
Yvonne2021-11-29 16:07:01
Yvonne同学你好，这题要结合下表的kupiec回测的非拒绝域来看，当T不变的时候，VaR的置信水平也就是confidence level越低，非拒绝域越宽。这里的置信水平指的是计算VaR的置信水平。
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那请问正常情况下，或者normal下的结论是不是反过来的？置信水平越低，拒绝域越大？
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这里要看指的是哪个置信水平，如果说的是回测的置信水平，那么当置信水平下降的时候，type I error的概率上升，type II error的概率下降，power of test上升。上面那道题的置信水平指的是计算VaR的置信水平。
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