Phyllis2021-11-28 00:29:24
Phyllis老师，这里 Ⅱ是因为题干整体是Kupiec-test，所以和t-test或是Christoffenson-test不一样吗？记得回测是confidence-level越小，power-of-test越高；如此的话这里Ⅱ的话叙述的lower-confidence-level,刚好是是power-of-test越高的情况，因此不符合题干Ⅱ应该不选啊。
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Yvonne2021-11-29 16:15:42
Yvonne同学你好，II这里的confidence level指的是计算VaR的confidence level，当回测的置信水平以及T不变的时候，VaR的confidence level越小，非拒绝域就越宽。
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老师😭，请问如何分析出题干中的“confidence level”指的是回测的置信水平还是VaR的置信水平呢？
是否只要“confidence level”这个词和non-reject region这个词同在一起，就默认非拒绝或拒绝域这个词指代回测的，其余的都是在说VaR的？
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这道题有点特殊，因为整个题目都是关于kupiec回测的，而在原版书中kupiec回测值给出了回测区间等于95%的情况，所以如果遇到题目没有明确说明是哪个的confidence level而题目又是只关于kupiec回测的，那么就可以认为发生变化的confidence level指的是计算VaR的confidence level。
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