Phyllis2021-11-27 23:33:04
Phyllis老师Q44这里，如果问95%的VaR是多少，老师视频讲解时候说是-3700的打红色对号的。但请问老师，不应该是95%的VaR-4100吗？因为保守性原则。请问考试时候95%的VaR应该考虑从损失最大数第5个还是第6个呢？
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Yvonne2021-11-29 16:50:13
Yvonne同学你好，二级这里100个损失数据从高到低排列，95%的VaR找第六个损失数据。
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好的老师，先确认下是否不管市场、信用任何风险的VaR 95% n=100都是找第六个损失数据？（记得之前学的好像市场和信用还不太一样。）
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信用风险这里不是的这样的，信用风险比如损失数据从大到小排列，取损失最大的5%如果损失是等于5，而从损失最小的数据往上找95%损失如果等于10，那么95%的VaR就取10。
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