Phyllis2021-11-27 21:47:48
Phyllis老师，这里A是错的吧。A这句话在描述的是谱风险测量呀。而且，spectral risk measure和coherence property是不一样的呀（讲解老师说前者是后者的其中一种，这不对吧）。谱风险度量是方法的总称，包含ES和VaR。一致性风险度量是标准，只包含ES不是吗？
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Yvonne2021-11-29 16:25:46
Yvonne同学你好，这里老师讲的没错，一致性风险度量是要满足四个要求，谱风险度量在原版书中认为它是满足一致性的要求的，并且它的公式中也有考虑风险厌恶系数，所以它也属于一致性风险度量。而VaR值之前说是属于谱风险，按照原版书的参考书中认为它应该是limiting case，也就是并不完全属于谱风险度量。
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感谢老师，也就是知识更新了，是不是这样理解记忆：两个度量都没有从前学过的“风险标准“和“风险方法总称”的说法了；一致性风险度量包含谱风险度量；一致性风险度量没有VaR，谱风险度量还是包含VaR 但作为个极端案例。
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是的，这里最好把VaR当作是一种谱风险度量的极限情况。
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