陆同学2021-11-27 15:12:42
陆同学百题Q5，这个solution没有解题过程 请问这道题是怎么做呢
回答（1）
Crystal2021-11-29 11:44:09
Crystal同学你好，这里的思路是首先我们知道了违约相关性default correlation,那么我们又知道其公式，并且告诉我们两个贷款各自的独立的违约概率是2%，就是说Π1 Π2(pai)=2%,那么我们就可以通过违约相关性的公式倒推出 拍1派2 的值，而此时得到的不就是两个贷款的联合违约概率joint default probability,最后一步再去表格里对应的看 联合违约概率相对应的asset correlation是多少即可。
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