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陆同学2021-11-27 14:18:36

百题61中的statement II ，为什么两个volatility 一个是decreasing 另一个是constant，不都是sigma 根号dt

回答（1）

Yvonne2021-11-29 16:18:09

同学你好，vasicek模型是均值回归模型，短期利率是会回归长期均值水平的，它的利率不仅会受到后边波动项的影响还会受到前面趋势项的影响，因此vasicek模型的利率波动率是下降的。

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