陆同学2021-11-27 14:13:08
陆同学百题60 麻烦解释一下选项A和选项B为什么对/错 谢谢
回答（1）
Yvonne2021-11-29 11:31:06
Yvonne同学你好，model 1只有波动项没有趋势项，因此下行方向更容易出现负利率。B选项首先在市场风险这里涉及到的二叉树模型都是针对短期利率的不是长期利率，其次由于凸性效应的影响，model 1的利率期限结构只在非常短期内相对平坦，时间稍微一场它就不是平坦的。
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