26145896回答（1）
Yvonne2021-11-29 15:47:05
Yvonne同学你好，我不太理解你说的方法，麻烦写一下你说的方法的具体过程，谢谢。
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就是为什么一定要求出来这个joint probability 才是对的呀？
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同学你好，这题是要计算expected loss，题目说了expected loss，也给出了需要的数据，直接用EL=PD*LGD*EA就可以了，不需要计算VaR。
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不是 我写错了 就是我想问的是 为什么不能分别计算出组合的EL 然后再EL平方+EL平方+2p*EL*EL 再开方这样？
是EL之间没有这样的关系么？我感觉好像混淆了
这个P(AB)是那个计算pho的公式推出来的么？
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分布服从正态分布的VaR可以用这个方法计算，EL不可以，它们之间没有这样的关系。
下面P（AB）的计算方式是根据ρ的公式推导出来的
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所以 PD 是算joint，Volatility VaR 都是可以用 variance的性质来计算出组合的
EL 不行 是因为本身在这个公式中并没有包括 类似variance这种parameter么？
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可以这样理解，EL实际上是计算一个区间的损失加权平均损失，而VaR计算的是某个点的损失。另外如果损失分布是离散的比如二项分布，也不能用你写的这种方法，除非题目明确说了损失分布服从正态分布或者标准正态分布。
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哦哦哦 原来是分布
离散和连续的区别
谢谢老师
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不客气
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