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Lily2021-11-25 19:14:16

模考2第44题，算CVA为什么不能直接用EPE×CS，然后再每期折现到零时刻，算出结果为B选项。

回答（1）

Jenny2021-11-26 09:32:12

同学你好，首先，用费律法一般是要假设一整段时期内的CS是不变的；其次，费率法是不考虑折现的，直接就是用该时间段内的平均敞口EPE乘以CS，因为平均敞口其实是没有一个具体的时间点的特征。

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