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陈同学2021-11-23 16:13:33

在算VaRp时，为什么代入了违约相关性？不应该是资产相关性嘛？

回答（1）

Jenny2021-11-23 18:26:45

同学你好，这道题的8.8算的是组合的非预期损失，非预期损失用的就是违约相关性。用的是附图这个公式。

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