starlight-x2021-11-23 00:40:41
starlight-x不会写～谢谢老师
回答（1）
Yvonne2021-11-23 11:59:19
Yvonne同学你好，题目问的是如果假设波动率是固定的，下面那种情况会导致低估隐含波动率。注意这里说的是equity return，所以是volatility skew，从下面这张图可以看出，当目前期权处在ITM call或者OTM put的时候，隐含的波动率是比较大的，用固定的波动率代替隐含波动率会导致低估。
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