幸同学2021-11-21 21:43:21
不理解计算过程😭
回答（1）
Yvonne2021-11-22 17:55:19
Yvonne同学你好，这题说了要用regression hedge，treasury和tips代表的利率是不同的，treasury中的收益率实际上是名义收益率，而TIPS是根据实际购买力支付的，因此收益率通常是实际收益率，所以它们的利率变动存在差异，这里名义收益率和实际收益率之间的变化可以得到一个回归方程式，如下图图一。题目中也给出了回归方程的系数，1.2，也就是tips变动一个单位，treasury变动1.2个单位，最后直接套用下图图二的公式就可以了。
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