Phyllis2021-11-21 17:29:12
Phyllis老师，Vasicek-model的话是assumes-decreasing-volatility-of-future-short-term-rate.如果是CIRmode的话，请问是否可以说是假设短期波动率是decreasing的呢？（这道题A如果把increase改成decrease是否是正确的呢？）
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Yvonne2021-11-22 11:15:50
Yvonne同学你好，CIR模型也是均值回归模型，只要是均值回归模型那么短期利率的波动率就是递减的。
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