姚同学2021-11-21 16:02:35
姚同学后面提到有5个liquidity horizons，但这里说Capital is based solely on the calculation of the expected shortfall using a 12-month stressed period(250 days).，应该怎么理解呢？到底stressed period长度是哪个？
回答（1）
Yvonne2021-11-22 11:33:54
Yvonne同学你好，capital的是根据ES计算得到的，而这里的ES的计算是根据不同产品对应的五个liquidity horizons。这里的12-month stressed peirod就是处于紧张情况下一年的这段时间。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
了解了，谢谢
- 追答
-
不客气~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片