LAMA2021-11-21 12:50:54
LAMA第38题为什么用CVA=EE*LGD*PD的公式求出不答案？我用hazard rate和指数法求的PD，算出来结果是16.2bps。
回答（1）
Jenny2021-11-22 16:16:59
Jenny同学你好，这个题目明确说了敞口保持不变，又给了CS，那么优先考虑费率法。一次性法对应的PD是每一期的PD，并且EE对应的敞口的现值，这道题目并没有给我们。而且题干也确切说了，rough approximation is acceptable，其实就是暗示我们用近似法，一次性法相对是比较精确的。
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