James2021-11-21 10:13:39
James有点晕，请老师再讲解下这个突性价值，谢谢
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Yvonne2021-11-22 18:14:29
Yvonne同学你好，凸性的价值实际上就是用下面的詹森不等式得到的，一种情况是直接用未来可能利率的平均值进行折现，另一种情况是用二叉树先进行折现然后求平均值。方法A的即期利率是5%，方法B的即期利率，可以根据债券的价格反推出来，两种方法的即期利率相减就是凸性的价值。
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