James2021-11-20 22:15:47
James请问老师，这道题目算MVaR的时候，单个股票的价值为什么用的是25000而不是单个股票的价值呢？（VA=900K，VB = 1.25M，Vc = 1.75M，Vd = 1。1M）。是因为题目说了卖固定价值（25000）？如果题目没有说卖多少，是不是就要用单个股票的价值呢？谢谢
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Adam2021-11-22 17:06:02
Adam同学你好，
对的，因为题目问的是：卖25000，所以计算这25000对应的哪个股票所造成的VAR的变动量最小。
如果题目说，想卖掉，其中某一个股票，那么就是乘以每个股票的价值。
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