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starlight-x2021-11-20 10:33:05

怎么给cash flows at risk 下定义？谢谢老师👨‍🏫

回答（1）

Yvonne2021-11-22 14:36:18

同学你好，CFaR是在险现金流的意思，定义正的在险现金流为在给定的时刻ti，在给定的置信水平α下的最大正的现金流与期望现金流的差，负的在险现金流为在给定的时刻ti，在给定的置信水平α下的最大负现金流与期望现金流的差，具体公式如下图所示。

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