Phyllis2021-11-19 19:29:35
Phyllis老师，这道题是操作风险的百题（所以添加到了这里问了哈）这里提到损失严重性建损失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾吗？（极值理论里shape parmeter包含三种，Frechet distribution是肥尾；Gumbel是似正态分布；Weibull是瘦尾不是吗？）
回答（1）
Jenny2021-11-22 13:33:45
Jenny同学你好，weibull分布确实在市场风险的极值理论里面是瘦尾的，不过它本来就有很多形态。见附图。这里只要知道操作风险的损失严重性可以用weibull分布建模即可，本身操作风险损失严重性或者频率也不属于考试的重点，简单了解即可。
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