Phyllis2021-11-19 15:05:33
Phyllis老师，请问是否可以记忆：CIP没满足（1）有套利机会（2）并且可以完全对冲外汇风险？ 之前只记得不满足时可以套利，但不记得可以完全对冲currency risk（完全对冲需要知道delta吧但是CIP知识里似乎没有提到delta的问题）
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Yvonne2021-11-19 17:17:31
Yvonne同学你好，后面这个原版书没有提到过，原版书只讲过根据CIP的无套利条件，一旦外汇风险被对冲，两种不同的货币的相同资产的利率应该相等，也就是F/S=（1+r）/（1+r*），这里以原版书内容为准。
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