张同学2021-11-19 14:18:07
张同学38题，题干中说了基金管理人发现这样高的α偶然的情况下是%1，那说明必然条件下是%99，也就是中间的置信区间是%99，然后根据假设检验，对α是否为0做假设检验，得出t值是9.7，也就是说对应9.7这个点的t分布的概率肯定是小于%0.5的，比如这里9.7对应的概率就是%0.4（实际应该根据查表这里假设是%0.4），那么也就是说%0.8的显著性水平下才能说α是产生高收益的，那么与管理人的假设是不符合的，管理人假设是%1，所以应该拒绝管理人的假设。而不是接受。如果要接收，那么需要求出的t值应该小于2.58才对，而不是大于2.58.
回答（1）
Adam2021-11-19 17:44:26
Adam同学你好
你前面说的都没错。
只不过t检验拒绝是：原假设。
原假设是：alpha=0，即经理不能产生alpha。
拒绝原假设说明，接受了他的说法“可以产生正的alpha”
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