张同学2021-11-18 19:42:42
张同学平方根法则是对于波动率来说的吧，17题中，如果假设收益率的均值不等于0，那么VaR根据天数调整以及置信水平的调整能直接调整吗？
回答（1）
Adam2021-11-19 11:56:50
Adam同学你好，
1：对的。
2：不能。但很多时候我们都是假设均值等于0 的。因为同标准差相比，市场变量在一个较小区间内变化的期望值相对比较小
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