starlight-x2021-11-18 14:25:20
starlight-xbcd哪里不对呢🙏
回答（1）
Adam2021-11-18 16:24:59
Adam同学你好，这个在课上是有提过的，如果组合中包含了非线性的策略，会导致alpha的结果产生很大的误差，如果说这个非线性因素是可以交易的话，我们把这个非线性的因素添加到回归方程中去，就是A选项的意思
B选项，说要做联合的假设检验，这个从来没有提到过的，和假设检验没什么关系的
C选项，有两个错误，第一个，说easiest，这个方法从来不简单的，第二个，后面的for example，max(r(t),0),它举得例子明明就是non tradeable的，金融市场上没有相应的产品收益是max(r(t),0)这样子的，这不是tradeable的
D选项，说非线性因素不成问题，（not a problem）这个选项一看就是错的，非线性的因素一定会对alpha的计算产生影响的呀
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