幸同学2021-11-17 14:11:24
前两年不违约的情况下第三年违约，意思不就是前两年不违约和第三年违约同时发生么？那么联合概率和条件概率不就一个意思了么？为何条件概率要联合概率除以前两年不违约的概率。打死想不通这两个概念的区别
回答（1）
Jenny2021-11-17 16:16:38
Jenny同学你好，这个其实在一级的时候是学过的。
条件概率是在给定条件下，研究某一事件发生的概率。比如这里的，是已知前两年不违约的条件下，来研究第三年违约的概率，也就是P（A|B），它等于P（AB）/P（B）。
这里的P(AB)就是联合概率，也就是前两年不违约的同时第三年违约同时发生。
理解不了也没关系，二级也不会过多强调这个，记住两个知识点就可以了。
MPD（边际违约概率）是联合违约概率。指数分布具有无记忆性，1-e^(lamda*τ）算的就是条件违约概率，指的是在已知0 至t 不违约的条件下，用指数分布研究t 至t+τ 时间段的违约概率。
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