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James2021-11-17 11:46:10

请问老师，这题如果有精确法公式计算，0.4%要在哪里去除呢，谢谢

回答（1）

最佳

Jenny2021-11-18 09:31:58

同学你好，精确法的话，依旧是PD=1/LGD*(YTM-RF)/(1+YTM), 可以看一下推导过程。只不过在YTM趋近于0的时候，PD*LGD约等于YTM-RF，这里时候YTM-RF不能叫做信用利差，只能叫做利差，因为它还包含了其他风险带来的利差影响。

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