James2021-11-16 05:25:25
James请问老师，之前在网上看到有同学回忆了五月考试这样的一道题目：Interest rate 2%, risk premium 100bps, volatility 400 bps, zero coupon bond, 求 Current Price。 感觉这就是个普通的二叉树（记得在分母加上risk premium就好），这个volatility 要怎么用呢？谢谢
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Yvonne2021-11-16 09:23:18
Yvonne同学你好，还是要根据具体的题目内容判断的，如果没有给出二叉树上涨或者下跌的概率，那么可以用volatility计算。
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能否请老师大概讲解下只用volatility如何计算，一下子想不到是对应了那部分的知识点。谢谢
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这个是以及第四门课学过的内容，公式如下图所示：
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