幸同学2021-11-15 14:10:15
这题啥意思，没看懂题目。
回答（1）
Jenny2021-11-15 16:48:10
Jenny题干给了两家公司的利差（题干没有说到其它风险，我们就默认其都是信用风险贡献的），也就是spread=CS，CS1=200 bps， CS2=300 bps，又给了两家公司的违约概率，PD1=10%, PD2=20%, 那么用近似式CS约等于PD*LGD，可以算出二者的LGD，也就是违约损失，从而算出各自的回收率，RR=1-LGD。
ABC: 200 bps = LGD1×(10%), 算出RR=80%
DEF: 300 bps =LGD2×(20%), 算出RR=85%
所以C选项是正确的，ABC的RR是比较低的。
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