张同学2021-11-15 13:05:38
张同学疑问1：这里说的EE是对手方的，题目求的是本方的CVA，疑问2：EE是每个时点的敞口，这里说了每个月是保持不变的，那么一年的EPE是不是应该等于EPE(每月的）*12？
回答（1）
Jenny2021-11-15 16:36:35
Jenny同学你好，
1.这里的表述可能有点歧义，但它想说的其实的是交易对手方带来的EE，毕竟它写的并不是counterparty´s EE。
2. 这里的题目其实不太严谨，它默认的是EE和CS的时间期限都是一样的，所以不需要做期限的转化。否则就没有可选的选项了，这里简单了解即可，考试应该会比较严谨。
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