133****35862021-11-14 21:17:22
133****3586老师这个题目的EL的计算不对吧，EL应该是用（110-50）x0.25%=0.15。债券的pd就是default对应的概率0.23%，违约之后债券价值50，所以违约的损失金额为60。还有就是这个题目好奇怪，既然说的是credit VaR，WCL又都是用市场价值算出来的，感觉乱七八糟
回答（1）
Jenny2021-11-15 16:06:40
Jenny同学你好，不是的，债券的评级会有变化，但是变化后不一定就是违约，有可能变成AAA， AA， BB，图中第一张表就是告诉我们，债券变成不同评级的话，对应的新的价值，从而我们可以知道这张债券是挣钱还是亏钱了，从而计算损失以及建立损失的分布图。这道题目老师讲解的还是很清楚的，建议再听一遍老师的讲解。
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