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小同学2021-11-14 10:05:49

老师，这里的WCL60000怎么算的 不理解

回答（1）

Jenny2021-11-15 14:58:23

同学你好，题目的意思是，把95%分位点的损失作为最坏情景损失，这里说的是95%的分位点对应的是3个违约，一个credit的价值是20,000，那么三个credit 违约就是损伤3*20,000=60,000，也就是WCL了。

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