用同学2021-11-13 16:25:20
用同学durationVaR和undiversifiedVaR大小上有什么关系吗？
回答（1）
Yvonne2021-11-15 16:40:19
Yvonne同学你好，duration VaR是要大于cash flow mapping中的undiversified VaR。
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请问原因？
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上课的时候老师讲过现金流映射方法是最复杂的方法，它考虑了每一笔现金流，得到的VaR的结果也是最精确的，所以同样一个债券组合用现金流映射计算的结果是最小的，这和分布分散没有关系。
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