曹同学2021-11-13 06:35:18
曹同学老师，我记得之前讲过，VaR(5%, 1day)=10m,指一天之内5%的概率出现损失大于10m，或者一天之内95%的概率出现损失不会超过10m。这里的选项还是不太理解。
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Yvonne2021-11-15 16:25:15
Yvonne同学你好，这道题有点特别，首先这里先用VaR的计算公式VaR=-（μ-Zασ）计算得到VaR值，而VaR值是衡量损失的，一般用前面的公式计算得到的是一个正值，代表损失，如果得到负值说明有5%的可能性赚的钱少于3.5million也就等于有95%的可能性至少赚3.5million。
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