Phyllis2021-11-13 00:36:12
Phyllis老师，请问covered interest rate（CIP）是用于FX swap还是cross-currency swap？还是二者皆可呢？不太清楚CIP的具体使用场景和范围。
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Yvonne2021-11-15 17:33:42
Yvonne同学你好，从FX swap这个产品中观察出来的异常就是远期的溢价不等于利率轧差，这与CIP的结论矛盾
从currency swap这个产品中观察出来的异常是对于本币的swap rate，算出来是r+b，但是CIP算出来是r，这也与CIP的结论相违背。
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