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Phyllis2021-11-12 22:34:44

老师，请问这道题long option为何是50？ 不应该是100吗？（和currently 50-delta有关吗，但不懂50-delta什么意思，delta不应该是-1至+1的一个值吗）

回答（1）

Yvonne2021-11-15 16:56:24

同学你好，因为题目说了是at-the-money option，at-the-money option的delta值等于0.5，所以这里long option就是0.5*100=50。

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