^v^佳2021-11-11 17:57:34
老师做风险预算时，总的风险预算VaR怎样算出来，怎样定一个合理的值呢
回答（1）
Adam2021-11-11 18:06:57
Adam同学你好，
一般而言是通过历史数据推测出来的。
风险预算通常是规定投资组合的在险价值不能超过一个确定的金额（不规定组合的构成和金额大小，但是规定在险价值的最大额）。若该投资管理公司涉及非常多的领域，比如房地产、大宗商品等，资产大类预算其实就是确定在各个领域内的在险价值。
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那在实操中，我们先要确定一个最大的在险价值额，再做分配。在管理中我比较困惑于这个最大值确定的合理性，这个最大值就是通过历史VAR值，确定一个自认为合适的值是吗？
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同学你好，
一般来说是历史的，或者说在历史的基础考虑未来可能的情况上进行一个简单的升级。
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