Phyllis2021-11-10 23:56:16
Phyllis老师，想请教下您信用风险IRB方法有风险分散化效果吗？（Advanced IRB有rho是否看为分散化效果呢）。其次，还想请教下您操作风险的哪个资本金测量方法是否有涉及diversification benefit的。
回答（1）
最佳
Jenny2021-11-11 13:22:08
Jenny同学你好，分散性效果主要是针对资产收益之间的相关性，比如A收益为正，B收益为负，由于它们的收益不是同方向变动，所以在某种程度上是可以减小波动幅度的，也就是减小风险从而得到分散性的效果。而计算WCDR用到的rho是资产之间的违约相关性，这是两个东西。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片