Phyllis2021-11-10 23:47:39
Phyllis老师，405题没有理解明白，C是错的吧，因为不能凭着自己的想法随意更改切换使用哪个方法计量资本金。答案是选A，但是还是没有理解解说中提到的correlation coefficient formula和PD LR EA的关系（不记得有这个fomula的要求）。
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Jenny2021-11-11 13:14:56
Jenny同学你好，题干要让我们选的是不正确的选项。
在高级内部评级法中，银行可以自行估计PD、LGD、EAD . 见附图，accord就是巴塞尔协会。
至于相关系数，它的计算方式是协会规定的，但是PD这个参数是银行自己估计的，从某种程度上来说，相关系数也是银行自己定的，因为它随着设定的PD变动而变动。
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不是的老师，这道题题干要求选错的，答案给的是认为A是错的。但结合您的解析也是同样，理解起来A叙述的没发现incorrect。反而C理解起来是incorrect的。
您看是不是答案错了？应该如何理解比较好呢
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我明白了，还是我上面说的，图二的公式是巴塞尔协会规定的，我之前觉得，虽然公式是协会规定好的，但是算出来的相关系数会根据PD的变化而变化，所以我觉得相关系数在某种层度上也算是银行决定的；但解析的意思是，既然公式是巴塞尔协会规定的，那么相关系数就不能算是银行自己定的。
我个人看法是觉得，A写得不严谨，只写coefficient correlation很容易误解的，如果直接改成 coefficient correlation formula，那么就不会有歧义了。
考试如果遇到的话，看它具体怎么写的，注意辨析即可。
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好的老师，感谢！想追问下您关于C，答案默认C的说法是correct的。请问这里是否理解为从高级法任意改为更初始的SA是可以的？Basel所有风险的资本金计量法都可以这样往原始的方法voluntary的改吗？
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关于这一点，原版书其实没有明确提到，但是逻辑上是讲得通的，一般来说，标准法算出来的所需要的风险资本金是高于内部模型法，所以银行在条件允许的情况下都更愿意选择IRB。所以Basel主要的限制是在SA转换成IRB，比如采用内部模型法的商业银行当年缴存的资本金不得低于前一年使用标准法算出的资本金要求的90%，且该银行第二年的缴存的资本金不得低于前两年使用标准法算出的资本金要求的80%。那么，转换回SA法，一般来说是需要更多的风险资本金，这个是监管者乐意看到的，所以说逻辑上是讲得通的，但既然原版书没有明确说，那么考试也不会出现，也就不用太过担心。
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