杨同学2021-11-09 23:52:33
杨同学老師 還是關於第64題目。CVA 等於 EPE 乘以 CS 為什麼不合適這道題目 是因為有LR不等於100%的原因嗎？我用CVA=EPE * CS 然後discount 後算出B答案
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Jenny2021-11-10 10:40:00
Jenny同学你好，费率法用的是一段时期内的平均敞口，这个题目没有给，并且还要假设该时期内CS是保持不变的。
其次，CS*EPE这种是最简单的公式，没有考虑折现，一般来讲算出来的数字比较简单。所以他算出来不会像一次性法那样，考虑折现之后，整个数字比较有零有整。而且它题目的信息也给的比较全了，所以题目要考的是另一种计算方式。
最后，费率是不考虑折现的，因为它涉及到的敞口本身就是平均值的概念，比如一段时间内的平均敞口，那么平均值其实没有一个确切的时间概念。
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謝謝老師 我的疑問解決了 感謝
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不客气哒~考试加油~~！
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