杨同学2021-11-09 23:44:49
杨同学老師，您好 關於第64題目 第一個不明白的地方是 為什麼 hazard rate 可以等於 CS 除以 LR 我們之前不是學過 PD 約等於Cs 除以 LR嗎 這道題目 還要算出hazard rate 再通過算出 cumulative PD 再算出 PD of Year 1, Year 2, Year 3
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Jenny2021-11-10 10:34:56
Jenny同学你好，答疑高峰期麻烦下次附上题干截图哦，而且提问下面也没有对应的视频链接，不太好确认问题哈，也请你见谅~
这两个公式是类似的，也是可以推导的，使用的是指数分布的公式，对应的推导过程见附图。
由于CVA公式里面的PD是marginal PD，所以需要先算出累积违约概率，然后用累积违约概率Ct+1 -Ct得出。
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謝謝老師 不好意思哦 下次我會記得貼上題目再詢問 十分感謝
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不客气~备考加油~
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