回同学回答（1）
Yvonne2021-11-09 11:50:36
Yvonne同学你好，这里就是用一级学过的BSM模型的公式，call=SN(d1)−Ke^(−rT) N(d2)，其中N(d1)等于Δ，所以Ke^(−rT) N(d2)=SN(d1)-call，call=ΔS-（ΔS-c），所以买入一个看涨期权就相当于买入Δ份asset卖出（ΔS-c）份bill。
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