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余同学2021-11-08 15:57:11

老师，请问为什么半年期的pd等于1年的pd*0.5？

回答（1）

Jenny2021-11-08 17:19:07

同学你好，你说的这个应该是在用PD=CS/LGD的式子推导的吧？一般CS给的都是年化的利率（CS=YTM-RF,用的都是年化的利率），所以半年的话，对CS作调整，也就是1/2CS，看起来就好像是一年的pd*0.5，不过这个也只是近似式。

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