张同学2021-11-08 09:05:49
张同学老师，（1）bond...mapping中risk%（红色框框内的）是如何计算出来的？（2）old..zero..value通过折现算出来，那么new..zero..value是怎么计算出来的？
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Yvonne2021-11-08 16:53:09
Yvonne同学你好，（1）是直接给出来的，（2）是用old zero value和risk这两列数据得到，以数据第一行为例，0.9615 x (1 - 0.4696/100)=0.9570。
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老师，按照这个逻辑，VaR（year-int）=（new zero value-old zero value）/old zero value？如term1， risk（0.4696）=（0.9570-0.9615）/0.9615=0.4680。这就是利率映射的vaR,可以这样理解吗？
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可以这样理解。
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