雷同学2021-11-07 18:02:41
雷同学老师，在计算BCVA的公式中要算CVA和DVA，计算CVA的时候会算交易对手的违约概率，但为何要算我的存活率？为啥在单独计算CVA的时候又为何不考虑我的存活率
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Jenny2021-11-08 16:02:21
Jenny同学你好，这个存活率指的是双方的，我方要向对方征收CVA，我方肯定是存活的，这个考虑的是我方的存活率。反过来，对方要向我方征收CVA，对方肯定是存活的，这个考虑的是对方的存活率。
而在CVA的计算过程中考虑的是交易对手的违约概率，而credit spread中 已经包含了PD的计算。自己存活下来其实是一个默认的前提条件，你如果自己都不能存活，那么就没有收取CVA的意义了。
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