你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

陈同学2021-11-05 21:02:30

这里的rho 为什么是违约相关性？而在VaR的公式里是资产相关性？

回答（1）

Jenny2021-11-08 11:17:42

同学你好，var研究的是资产组合之间收益率的波动情况，所以用的是资产之间的相关系数，而UL研究的是资产的违约情况，所以用的是违约相关性。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录