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186****06252021-11-03 22:16:56

老师好，请问normal VaR是怎么转换成lognormal VaR,从公式上看好像有点关系。

回答（1）

Yvonne2021-11-04 14:10:07

同学你好，lognormal VaR是假设几何收益率服从均值为μ，标准差为σ的正态分布，几何收益率Rt=ln（1+rt）。

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